16-07-00098 - Financial risks models


16-07-00098

Исследование и разработка моделей, методов и алгоритмов по оценке фин-рисков


Методика оценки и анализа рисков

 

Рис. 1. Этапы процессов анализа и управления рисками

 
Как видно из общей схемы анализа рисков предприятия (рис. 1), первым этапом оценки является выявление рисков путем проведения качественного анализа.
Качественный анализ риска представляет собой определение причин возникновения риска процессов и работ, идентификацию видов риска, выявление практической пользы и возможных негативных обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям.
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть:
  • определение потенциальных зон риска;
  • выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;

  • прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления выявленных рисков;

  • предложение мероприятий по снижению, минимизации и компенсации рисков.

Процедура качественного анализа, по существу, должна привести к количественному результату - стоимостной оценке как негативных последствий идентифицированных рисков, так и разработанных антирисковых мероприятий.
Качественная оценка риска предприятия обычно проводится по направлениям:
  • внешняя среда;
  • характер бизнеса;

  • характер деятельности;

  • устойчивость работы, стабильность;

  • финансовое состояние организации;

  • качество управления и др.

Количественный подход к анализу рисков базируется на результатах качественного анализа и предполагает численное определение рисков. На этом этапе определяются численные значения вероятностей наступления рисковых событий и их последствия, определяется допустимый уровень риска для конкретной обстановки.
Существует множество различных методов количественной оценки рисков предприятия, наиболее часто встречающиеся методы представлены ниже:
  • метод экспертных оценок;

  • метод аналогов;

  • статистические методы;

  • расчетно-аналитические методы;

  • построение и анализ сценариев;

  • имитационные модели (Монте-Карло);

  • построение дерева решений.

Более подробно Методика оценки и анализа рисков представлена в [1] (файл SCVRT2017-OzdoevaAKh-BakushkinaDA_article)
[1] Бакушкина Д.А., Оздоева А.Х. Анализ и оценка финансовых рисков / Д.А.Бакушкина, А.Х.Оздоева // SCVRT2017: Труды Международной научной конференции. - Протвино-Москва: Изд. ИФТИ. - в печати.

Ċ
Maria Berberova,
6 янв. 2018 г., 13:09
Ċ
Maria Berberova,
6 янв. 2018 г., 13:09
Ċ
Maria Berberova,
5 янв. 2018 г., 13:12
Ċ
Maria Berberova,
5 янв. 2018 г., 7:51
Ċ
Maria Berberova,
6 янв. 2018 г., 13:06
Ċ
Maria Berberova,
6 янв. 2018 г., 13:08
Comments